Etf Rsi Strategie

Festhalten mit Kraft. NEW YORK TradingBildung - Es gibt rund 227 börsengehandelte Fonds, von denen zu wählen, maßgeschneidert auf fast jeden Geschmack und Stil So wie sollte ein Investor entscheiden, welche ETF zu holen und wann man den Handel ausführen Langfristig, über mehrere Jahrzehnte hinweg und umfasst mehrere große Stierbär-Zyklen, keine Aktienauswahl Strategie schlägt Relative Stärke RS Diese Strategie ist leicht zu verstehen Kaufen und halten nur die stärksten Aktien Wenn ein Bestand genug rutscht, so dass es nicht mehr unter den stärksten ist, Verkaufen Sie es und ersetzen Sie mit dem, was auch immer das neues stärkste ist. Die RS-Strategie ist seit langer Zeit erfolgreich. Samuel Eisenstadt, Research Chairman von Value Line Investment Survey, stellte fest, dass die Top-Rang-Aktien von RS den Standard Poor s 500 Index durch 4 5 bis 1 über einen 15-jährigen Testzeitraum RS ist ein wichtiger Bestandteil von Eisenstadts Value Line Ranking System. In einer weiteren unabhängigen Studie stellte Charles D Kirkpatrick II, CMT fest, dass die hochrangigen RS-Aktien die Indizes um 4 7 übertrafen Zu 1 über einen Zeitraum von 17 Jahren Viele andere Studien sind zu demselben Schluss gekommen. Applying RS zu ETFs. ETFs kann für den durchschnittlichen nicht-professionellen Investor attraktiv sein, weil sie so einfach zu kaufen und zu verkaufen sind, wie ein börsennotierter Bestand und eine Sehr breite Palette von Entscheidungen, von ausländischen Ländern Fonds, Sektoren und Industrie-Gruppen, um Stile Wachstum zu Wert, Größe der Bestandteile Bestände Großkappe zu Small-Cap, und sogar Rohstoffe Öl, Gold, Silber. ETFs halten Körbe von Aktien , So dass sie eine größere Diversifikation bieten als jede einzelne Unternehmensaktie ETFs bieten auch niedrigere Betriebskosten als die meisten Investmentfonds Meine tägliche und wöchentliche Rangliste von 227 ETFs geben mir eine nützliche Perspektive auf die größten, wichtigsten Trends in den Finanzmärkten auf der ganzen Welt. Simulierte kumulative Performance.21 Monate 6. August 2004 - 19. Mai 2006.Hypothetische oder simulierte Handel umfasst nicht Transaktionskosten, Markt Auswirkungen und Steuern Simulierte Vergangenheit Leistung ist kein Hinweis auf tatsächliche oder zukünftige Leistung. Meine Rangliste begann am 6. August 2004 mit Nur 120 ETFs habe ich neue hinzugefügt, da sie verfügbar wurden und nun diese 227 ETFs am Ende jeder Woche nach der RS ​​ihrer Haupttrends Rang In der simulierten Leistung seit August 2004 die 10 stärksten ETFs 3 3 mal besser als die nicht verwalteten durchgeführt SP 500 Index SPX, -0 34 Während der SP 500 fast 19 anstieg, stiegen die Top 10 ETFs mehr als 62 oder etwa 43 Prozentpunkte mehr als der SP 500.Warum nur die Top 10. Die RS-Strategie funktionierte auch gut mit dem Top 20 und Top 30 ETFs, aber meine Tests zeigten, dass es am besten gearbeitet hat, wenn man sich auf die Top 10 konzentriert. Einige ETFs können in den Top 10 für Wochen oder Monate bleiben, aber wir können nicht auf viele langfristige Kapitalgewinnbestände für ein Jahr oder mehr zählen. Take diese Sampling aus der neuesten Top-10-Liste als Beispiel. Die Gold ETFs, GLD, -0 54 und IAU, -0 43 wurden auf der Top 10 Liste für 5 Wochen. Oil Services Hldrs OIH, -1 74 8 Wochen. Emerging Markets 50 Bldrs ADRE, -0 69 33 Wochen. IShares Brasilien EWZ, -1 87 55 Wochen. IShares SP Lateinamerikanische 40 ILF, -1 42 88 Wochen. Mehrere Ergänzungen beinhalten. IShares SP Topix 150, Japan Large-Cap FVL, 0 00 1 Woche. Arbeiten MSCI Südkorea, EWY, 0 07 1 Woche. Fertig FTI Xihua, China 25, FXI, -0 31 2 Wochen. IShares Mexiko, EWW, -0 48 3 Wochen. Obwohl die vollständige Liste der 227 enthält ein paar ETFs, die sehr ähnlich sind, es wurde kein Versuch unternommen, ähnliche ETFs zu beseitigen, wie die beiden Gold-ETFs an der Spitze der Liste Ein diversifizierungsorientierter Investor könnte vielleicht nur einen wählen. Die Marktvolatilität ist nicht hoch , So dass schnellere Änderungen an der Top-10-Liste in volatileren Marktumgebungen möglich sein könnten. Die genaue Formel, die verwendet wird, um Aktien von Relative Strength zu berechnen und zu sortieren, variiert je nach den Zielen und Vorlieben des Designers, aber im Allgemeinen rechnen die Berechnungen die Preisleistung Über Zeiträume von Stunden oder Tagen bis zu einem Jahr Meine wöchentliche Berechnung ist mehr in Richtung der längeren Ende dieses Bereichs, weil die meisten Menschen können nicht erfüllen die Forderungen der kurzfristigen Handel. Training der Top-Performer ist eine Hochvolatilität Strategie Die stärksten Aktien gehen Up mehr in den Bullenmärkten, aber auch mehr in Korrekturen oder Bärenmärkte RS Investoren sollten sich bewusst sein, dass der Markt kann wegnehmen in Tagen Gewinne, die sich langsam über viele Monate aufgebaut. Wenn übermäßige Spekulationen ist unvermeidlich gefolgt von einer Rückkehr in die Realität, jagen RS Fiel seit ein paar Jahren nach der Spitze im März 2000 aus Aber die RS-Strategie ist sehr lebendig und wieder gut seit August 2004 Seit August 2004 haben die stärksten Bestände in der typischen Form die stärksten Bestände bei kleinen Marktkorrekturen erlitten Sie sind sehr schnell zurück zu springen zurück an die Spitze, wenn die Korrektur hat seinen Kurs. Nichts funktioniert perfekt die ganze Zeit in den Märkten, aber diese allgemeine Regel scheint die meiste Zeit zu arbeiten. Robert W Colby, Chartered Market Technician, Ist ein technischer Analytiker und ist Autor der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren, Zweite Auflage Er ist seit den späten 1960er Jahren Student der relativen Stärke und technischen Analyse und hat das Thema an der New York University, dem New York Institute of Finance, unterrichtet Und Workshops. Content gefunden in der Guru s Corner unterliegt den Bedingungen und Bedingungen im Haftungsausschluss gefunden und stellt keine Empfehlung der Anlageberatung Anleger sollten die Beratung eines qualifizierten Investment-Profi vor der Durchführung von Investitionsentscheidungen Disclaimer. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und unterliegen den Nutzungsbedingungen Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information Intraday Daten verzögert je Austausch Anforderungen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company, Inc Alle Anführungszeichen sind in der örtlichen Umtauschzeit Echtzeit-Endverkaufsdaten von NASDAQ Weitere Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status Intraday Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company , Inc SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und ist mindestens 60 Minuten verzögert Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Nein Ergebnisse gefunden. Testing der RSI 2 Strategie. Die Indikator RSI 2 hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre Eine Reihe von Kollegen Blogger Woodshedder IBDIndex Bill Rempel und Hartriegel in den Sinn kommen, haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich die Prüfung zu testen In seiner einfachsten Form und schauen Sie, wie sich seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat und warum der Handel als statische Strategie ein gefährlicher Ansatz sein könnte. Ich bin mit RSI 2 nicht vertraut, lesen Sie diesen Primer Der kurze Relative Strength Indicator RSI, der hier 2-Tage benutzt wird Anstatt der üblichen 14-Tage-Messung, wie übertrieben überverkauft der Markt ist in der jüngsten Geschichte Siehe Beispiel-Chart unter RSI in Top-Panel. Klick zu vergrößern. Ich lese eine Menge von verschiedenen Interpretationen von RSI 2, aber in seiner einfachsten Form, Trader gehen lange, wenn der RSI sehr niedrig ist, dh überverkauft und kurz, wenn es sehr hoch ist, dh überkauft In der Grafik unten habe ich davon ausgegangen, dass ein Trader lang der SP 500 an der letzten Zeit ging, wenn der RSI unter 10 und kurz war, wann immer er geschlossen wurde Über 90 von 2000 reibungslos ohne Rückkehr auf cash. click zu vergrößern. Und für die Zahl-lovers. click zu vergrößern. Clearly, seit Beginn dieses Jahrzehnts die Strategie wurde sehr voraussagen, am nächsten Tag Rückkehr Ich mag diese Ergebnisse, weil Ein für einen extremen konträren Indikator, es löst ziemlich häufig etwa 24 von allen Tagen aus, und b trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen konträren Indikatoren im Oktober November 2008 kläglich gescheitert sind, verwitterte dieser Ansatz den Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich habe Don t wie Erstens, die Grafik oben macht es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen Trockenen Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht voraussagend von Renditen Compounding das ist die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI 2 didn t Arbeit überhaupt als konträrer Indikator. Sehen Sie die Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, von 1970.Klick zu vergrößern. Preis bis etwa 1980 dh links von der ersten punktierten blauen Linie, der Indikator funktionierte genau gegenüber, wie es heute bedeutet Recht der zweiten gepunkteten blauen Linie Ergebnisse zwischen diesen Perioden wurden gemischt Das ist sehr erinnert an die Evolution des täglichen Follow-Through, dass ich habe eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog diskutiert. Ich glaube, RSI 2 hat Flügel in heute s Markt Ich ve Bedeutete, um einen extremen kurzfristigen OB OS-Indikator auf den Zustand des Marktreportes hinzuzufügen, und jetzt wird RSI 2 es erwarten, es im nächsten Bericht zu sehen. Der gesamte SOTM-Bericht ist anpassungsfähig, dh es sollte erkennen, ob dieser Indikator Hört auf, in der Zukunft zu arbeiten. Aber ich würde zögern, den RSI 2 in der einfachen Form zu handeln, die ich hier als eine statische Strategie beschrieben habe. Ich denke, Leistung vor den späten 1990er Jahren und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt zeigen, dass irgendwann dies Strategie könnte auf seine alten Wege zurückkehren. About diesem Artikel. How to Trade Leveraged ETFs mit dem 2-Periode RSI. Die relative Stärke Index oder RSI ist ein unglaublich leistungsstarke Indikator, wohl einer der mächtigsten derzeit verfügbar für Händler Ursprünglich von Welles veröffentlicht Wilder im Jahr 1978 ist der RSI ein Impuls-Oszillator, der eine Aktie oder ETF s insgesamt Gewinne gegen seine Verluste während der letzten Handelsaktivitäten misst Im Gegensatz zu der 14-Periode Dauer RSI, dass die meisten Händler vertraut sind, haben wir entdeckt durch historische Forschung, dass eine kürzere, 2-Periode-Dauer kann ein stetiger Indikator für überkaufte und überverkaufte Bedingungen sein. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Renditen mit unserem neuen 2-Perioden-RSI-Aktienstrategie-Leitfaden maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktienstrategie-Variationen Um die 2-Periode RSI. Knowing, wenn eine ETF oder Lager ist überverkauft und vorteilhaft für den Kauf, oder wenn es überkauft und bereit zu verkaufen ist von unschätzbarem Wert für kurzfristige Händler, die auf dem Markt sind auf einer täglichen Basis Mit Hilfe der 2-Perioden-RSI-Händler können die maximale Leistung ihrer Trades sichern. Die 2-Periode RSI hat sich als besonders effektiv erwiesen, wenn sie verwendet werden, um gehebelte ETFs zu handeln. Klicken Sie hier, um eine kostenlose Video-Vorschau des 1. Leveraged ETF Trading Strategies Workshop zu sehen, wo Sie Erfahren Sie über die quantitativen, statistisch gesicherten, gehebelten ETF-Handelsstrategien, die von Larry Connors und Connors Research entwickelt wurden. Die ORI kann als RSI 100 100 1 RS berechnet werden, wobei RS oder relative Stärke gleich dem durchschnittlichen Gewinn ist, der durch den durchschnittlichen Verlust der Investition geteilt wird Führt zu einer Zahl von 0-100 auf einer Skala von absoluten überkauften Bedingungen auf dem unteren Ende, um vollständig überverkauft auf dem High-End Um zu klären, je niedriger der RSI, je mehr überverkauft, desto höher der RSI, desto mehr überkauft In Blick auf Historische Marktergebnisse, ein RSI berechnet mit einer kürzeren Periode wird mehr zuverlässige Daten mit größerer Gelegenheit, um die Vorteile einer Schaukel als die traditionellen 14-Periode RSI. As 2-Periode RSI Ebenen erreichen 90 und höher, die meisten ETFs können als fest betrachtet werden Überholt Wie die Lesung schlägt 10 und unten, ist das Fahrzeug fest überverkauft Oversold 2-Periode RSI ETFs unter 10 haben historisch positive Ergebnisse über einen einwöchigen Zeitraum gezeigt, während das Gegenteil gilt für diejenigen über 90 beliebte gehebelte ETFs wie Direxion Daily Small Cap Bär 3x Aktien TZA ProShares Ultra S P500 SSO und ProShares UltraShort Öl Gas DUG haben alle extreme überkaufte überverkaufte Bedingungen in den letzten 3 Monaten, die deutlich mit dem 2-Periode RSI gemessen werden können. Mit diesen Signalen zu kaufen und zu verkaufen gehebelte ETFs mit Ein entsprechender RSI-Level kann zu beeindruckenden Renditen führen, wenn er mit einer quantifizierten Strategie gehandelt wird. Lassen Sie uns einen Blick auf die jüngsten Marktaktivitäten werfen, um zu zeigen, wie stark ein Indikator der 2-Perioden-RSI sein kann, wenn er mit dem Leveraged-Verhältnis des Kapitals zusammengesetzt ist, das diese ETFs halten. Direxion Daily Energy Bär 3x Aktien ERY eröffnet Mai 2012 in drastisch überverkauften Bedingungen, Schließung auf 5 1 12 bei 9 48 mit einem 2-Perioden RSI von 0 21 und signalisiert einen günstigen Moment für den Kauf Innerhalb einer Woche ERY hatte sich auf 11 26 erholt Durch die Schließung auf 5 8 12, und war jetzt in überkauften Gebiet mit einem 2-Periode RSI von 96 nach einem 21 gain. Direxion Daily Financial Bear 3x Aktien FAZ wurde bei 22 84 in überkauften Bedingungen um 4 23 12 gehandelt, wenn die gehebelte ETF Registriert einen 2-Perioden-RSI von 90 68 Durch die Erkennung der Signale konnten Händler FAZ für einen signifikanten Gewinn kurzgeschlossen haben, als er auf 20 82 vier Tage später am Ende von 4 27 12 mit einem neuen überverkauften 2-Perioden-RSI von 7 83 fiel. Da die RSI-Lektüre einer gehebelten ETF in dem, was ihre zugrunde liegenden Bestände haben, Faktoren haben, sind die Toleranzen für überkaufte und überverkaufte Bedingungen des 2-Perioden-RSI weniger extrem als die an der Börse gefunden. Nach unserer Forschung ist ein RSI von 30 Und unterhalb von einem überverkauften Markt mit einer gehebelten ETF, während eine Lesung von 70 und höher genug ist, um überkaufte Bedingungen zu bestimmen. Leveraged ETFs können besonders starke Leistung bieten, wenn in den extremsten überverkauften Bedingungen gehandelt, wenn die 2-Periode RSI unter 10 ist Testergebnisse haben auch gezeigt, dass gehebelte ETFs mit 2-Perioden-RSI-Niveaus unter 10, 5, 2 und 1 historisch starke positive Gewinne über eine einwöchige Handelsperiode gezeigt haben. Historisch gesehen haben diese Fonds kurzfristig stark gesammelt und haben eine Ernsthafte Kante zu informierten Händlern. Spekulierende Marktbedingungen mit einer gehebelten ETF können verstärkte Renditen und erhöhte Leistung bieten Während Verluste können genauso extreme von einem Grad vergrößert werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandelt werden, mit dem 2-Perioden-RSI können Händler helfen, sich am meisten zu verriegeln Günstige Handelsbedingungen und führen ihre Trades neben ihren bevorzugten Ein-und Ausstiegsstrategien. Um mehr über den Handel gehebelte ETFs mit den professionellen Handelsstrategien von Larry Connors und Connors Research entwickelt, klicken Sie hier, um eine kostenlose Video-Vorschau der 1. Leveraged ETF Trading Strategies zu sehen Workshop. Larry Connors ist CEO von Connors Research. Cesar Alvarez ist Direktor der Forschung von Connors Research. Joshua Glasgall ist Chefredakteur von Connors Research.