Exponentiell Gewichtete Gleitende Durchschnitt Definition

Gleitender Durchschnitt. Moving average. Used in Charts und technische Analyse der Durchschnitt der Sicherheit oder Rohstoffpreise in einem Zeitraum so kurz wie ein paar Tage oder so lange wie mehrere Jahre konstruiert und zeigt Trends für das letzte Intervall Da jede neue Variable in die Berechnung enthalten ist Der Durchschnitt, die letzte Variable der Serie wird gelöscht. Moving Average. The durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum, die kontinuierlich berechnet wird Zum Beispiel kann man einen gleitenden Durchschnitt berechnen, indem man die Preise von den letzten Handelstagen zum Beispiel, Die letzten 10 Tage und die Teilung durch die Anzahl der Handelstage, die in diesem Fall berücksichtigt werden, 10 Ein gleitender Durchschnitt kann oder darf nicht gewichtet werden. Durchgehende Durchschnittswerte helfen, Geräusche zu glätten, die in einem Wertpapierpreis an einem bestimmten Handelstag vorhanden sein können Siehe auch einfach Moving Average Exponential Moving Average. Moving Durchschnitt. Eine Reihe von sukzessiven Mittelwerten einer definierten Anzahl von Variablen Da jede neue Variable bei der Berechnung des Durchschnitts enthalten ist, wird die letzte Variable der Serie gelöscht. Angenommen, ein Aktienkurs am Ende von jedem von Die letzten 6 Monate sind 40, 44, 50, 48, 50 und 52 Der 4-Monats-Gleitender Durchschnitt im fünften Monat ist 44 50 48 50 4 oder 48 Am Ende des sechsten Monats der 4-Monats-Gleitender Durchschnitt Ist 50 48 50 52 4 oder 50 Technische Analysten verwenden häufig gleitende Durchschnitte, um Trends auf Aktienkurse zu entdecken Siehe auch 200-Tage gleitender Durchschnitt. Moving Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt der Wertpapierpreise ist ein Durchschnitt, der regelmäßig neu berechnet wird, indem man die jüngsten einbringt Preis und fallen die älteste. Zum Beispiel, wenn man einen 365-Tage-Gleitender Durchschnitt am Morgen des 30. Juni sah, wäre der jüngste Preis für den 29. Juni und der älteste wäre für den 30. Juni des Vorjahres . Am nächsten Tag wäre der jüngste Preis für den 30. Juni und der älteste für den vorherigen Juli 1.Investoren können den gleitenden Durchschnitt einer individuellen Sicherheit über einen kürzeren Zeitraum, wie 5, 10 oder 30 Tage, Um eine gute Zeit zu erwerben, um diese Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen. Zum Beispiel können Sie entscheiden, dass eine Aktie, die über ihren 10-Tage-Gleitender Durchschnitt ist ein guter Kauf ist oder dass es Zeit zu verkaufen, wenn eine Aktie Handel unter seinem 10 ist - tags gleitender Durchschnitt Je länger die Zeitspanne, desto weniger volatil wird der Durchschnitt. durchsetzungsdurchschnitt. Moving average. moving average. Other Autoren deuten darauf hin, dass zu diesem Zweck die Verwendung der exponentiell gewichteten gleitenden durchschnittlichen EWMA-Diagramm wäre angemessen Khoo Quah, 2002 Takahashi, 2003. In einem exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt EWMA mit einem theoretisch unendlichen Vergangenheitshorizont haben neuere Beobachtungen einen größeren Einfluss auf das charakteristische Profil. Alle Arten von Kontrollkarten zur Überwachung des Prozessdurchschnitts werden durch eine positive Autokorrelation, einschließlich der Shewhart, beeinflusst Kontroll-Diagramm, das X-Individuals-Diagramm, die kumulative Summe CUSUM und das exponentiell gewichtete gleitende durchschnittliche EWMA-Diagramm 28.Design von exponentiell gewichteten gleitenden durchschnittlichen Schemata. Die exponentiell gewichtete Moving Average EWMA ist eine Statistik zur Überwachung des Prozesses, der die Daten im Durchschnitt überschreitet Eine Art und Weise, die weniger und weniger Gewicht für die Daten gibt, da sie in der Zeit von der Shewhart-Kontrollkarte und den EWMA-Kontrolltafeltechniken weiter entfernt werden. Für die Shewhart-Chart-Steuerungstechnik ist die Entscheidung über den Zustand der Kontrolle des Prozesses zu jeder Zeit t, Hängt allein von der jüngsten Messung aus dem Prozess und natürlich vom Grad der Richtigkeit der Schätzungen der Kontrollgrenzen aus historischen Daten ab. Für die EWMA-Steuerungstechnik hängt die Entscheidung von der EWMA-Statistik ab, die ein exponentiell gewichteter Durchschnitt ist Alle vorherigen Daten, einschließlich der jüngsten Messungen. Mit der Wahl des Gewichtungsfaktors, Lambda, kann das EWMA-Steuerverfahren auf eine kleine oder allmähliche Drift im Prozess empfindlich gemacht werden, während das Shewhart-Kontrollverfahren nur dann reagieren kann, wenn der letzte Datenpunkt ist Ist außerhalb einer Kontrollgrenze. Definition von EWMA. Die Statistik, die berechnet wird, ist mbox t lambda Yt 1- lambda mbox,,, mbox,,, t 1,, 2,, ldots,, n wo. Mbox 0 ist der Mittelwert des historischen Datenziels. Yt ist die Beobachtung zum Zeitpunkt t. N ist die Anzahl der zu überwachenden Beobachtungen einschließlich mbox 0.Interpretation der EWMA-Kontrollkarte Die roten Punkte sind die Rohdaten Die gezackte Linie ist die EWMA-Statistik über die Zeit Das Diagramm sagt uns, dass der Prozess in der Steuerung ist, weil alle mbox t liegen Zwischen den Kontrollgrenzen Allerdings scheint es für die letzten 5 Perioden einen Trend nach oben zu geben.