Besser Bollinger Bands

Fixing Bollinger Bands. Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien Durch ihre Natur bieten Bollinger Bands eine besondere Perspektive des Marktes Aber diese Perspektive ist nicht ohne ihre Nachteile. Dieser Artikel wird eine überarbeitete präsentieren Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz anders bei der Bewertung und in der Anwendung Die Ableitung hier wird als Volatilität Band Dieser Artikel wird erklärt Warum diese Ableitung notwendig ist und wie sie konstruiert wird und hochrangige vorläufige Testergebnisse liefert. Obwohl die Volatilitätsbänder in Design und Ausführung originell sind, wurden sie von Dennis McNicholls Arbeit inspiriert, um Bollinger-Bands in den späten 1990er Jahren zu verbessern Bessere Bollinger Bands, Oktober 1998.Houston, haben wir ein Problem Populär von John Bollinger, der ihnen ihren Namen gegeben hat, sind Bollinger Bands einfach ein Handlung von einem Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA, sowohl oben als auch unten durch den Gebrauch von Standardabweichung, sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder sich daneben nähert. Leider ist dies bei Bollinger-Bands nicht der Fall und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen Von Bollinger-Bands, hier sind einige der Themen, die sie mit hoher Verzögerung gesattelt sind, da praktisch alle SMA-basierten Indikatoren folglich der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bands präsentieren, achten müssen. Sie halten den Preis nicht in einer Weise konsistent Mit einer Gaußschen Verteilung Das heißt, 68 2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95 4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden werden usw. Dies wird als das Preisbandverhältnis beschrieben Kann diskutiert werden, ob die täglichen Preisänderungen normalerweise verteilt sind, das Bollinger-Preisband-Verhältnis kann gesagt werden, dass es wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bietet. Das Preisbandverhältnis ist nicht skaleninvariant Das ist das Preisbandverhältnis von einer gegebenen Standardabweichung Bleibt nicht konstant, da die Zeitskalenerhöhung zum Beispiel auf der Grundlage der SP 500-Preise mit 2xSD-Banderolierung liegt.160-bar Bollinger-Bänder Preisband-Verhältnis 83 7.80-bar Bollinger-Bänder Preisband-Verhältnis 86 2,20 bar Bollinger-Bänder Preisband-Verhältnis 88 5 . Die Bewegung der Bands gegen den gleitenden Durchschnitt korreliert nicht mit der historischen Volatilität. Als Bollinger-Bands sind zum Teil gedacht, um Veränderungen in der Volatilität zu reflektieren, ist dies ein Problem. Diese Probleme können grundsätzlich praktisch gelöst werden Ansprechpartner für jede dieser Fragen können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und ersetzt, und bietet ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument. Die Lösung ist auch einfacher als erwartete. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie sich diese sogenannten Volatilitätsbands ansagen Diese Fragen vor der Erklärung, wie die Bands konstruiert werden Vielleicht ist der beste Weg, um dies zu demonstrieren ist mit einem Diagramm siehe Flüchtige Lösung, links. In diesem Diagramm der SP 500, es ist klar, wie eng die Volatilität Bands Preisänderungen relativ zu den langsamen und Manchmal wilde und breite Gyrationen der Bollinger-Bands Volatilitätsbänder erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen Lag-Gleit-Durchschnittes und durch die Berechnung der Standard-Abweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt Beachten Sie, dass die Standard-Standardabweichung Funktion ist ein unangemessenes Werkzeug für diese Das Ergebnis ist Handelsbands mit niedrigem Verzögerung Sehen wir, wie effektiv diese Bänder SP 500 Preise bei 2xSD.160-bar Volatilitätsbändern verkapseln Preisbandverhältnis 94 6,80-bar Volatilitätsbänder Preisbandverhältnis 95 3,20 bar Flüchtigkeitsbänder Preisbandverhältnis 95 7.To validieren Dieser Punkt lassen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD.160-bar Volatilität Bands Preisband Verhältnis 65 0.80-bar Volatilität Bands Preisband Verhältnis 66 9,20-bar Volatilität Bands Preisband Verhältnis 67 8.Was ist der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Channels. In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren sowohl verwendet werden, um Volatilität zu beurteilen Kauf und Verkauf von Signalen werden von jedem Indikator generiert, wenn der Preis der Der übergeordnete Asset übertrifft den oberen oder unteren Kanal und kreuzt sich über oder unterhalb des Key-Channel-Levels. Für Bullen, eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals signalisiert überverkauft Bedingungen, und kaufen Signale werden generiert, wenn der Preis steigt über den unteren Kanal Für die Bären, verkaufen Signale werden generiert, wenn sich der Preis über das obere Band bewegt und dann wieder unterschreitet. Mit einem Blick auf Bollinger Bands werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Vermögenswertes erstellt, während Keltner Kanäle die durchschnittliche True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten , Dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen sind in der Regel die gleichen. Sehen Sie sich einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp SBUX, werden Sie sehen, dass Kauf-und Verkaufssignale werden an der blauen und roten Pfeile jeweils für mehr produziert Zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gauge Trends. Wenn Sie genau hinschauen, das Diagramm von Starbucks SBUX mit Keltner Kanäle als Overlay statt Bollinger Bands, werden Sie sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber wegen der Unterschied in wie Die Band wird berechnet die Entscheidungspunkte fallen auf etwas andere Ebenen Für mehr, check out Capture Profits mit Bands und Kanäle. Seit Keltner Kanäle verwenden durchschnittliche wahre Reichweite anstatt Standardabweichung, ist es in der Regel häufiger zu sehen, mehr kaufen und verkaufen Signale generiert in Keltner-Kanäle als bei der Verwendung von Bollinger-Bands Zum Beispiel hätten einige Händler drei Verkaufssignale mit Bollinger-Bands vs vier Sommersignalen mit Keltner-Kanälen betrachten. In der Praxis sind Bollinger-Bands bei den aktiven Händlern aufgrund der statistischen Signifikanz der Standardabweichung im Vergleich zu Die durchschnittliche wahre range. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind einer der mächtigsten Konzepte, die dem technisch fundierten Investor zur Verfügung stehen, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale auf der Grundlage des Preises, der die Bands berührt. Was sie tun, ist die ständige Frage zu beantworten, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor Kauf - und Verkaufsentscheidungen treffen, indem er Indikatoren verwendet, um Preisaktionen zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um eine zu bilden Umschlag Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die frühesten Verweis auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von Geglättete Umschläge um den Preis, um bei der Zyklusidentifikation zu helfen. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam Mitte der späten 1970er Jahre, Als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag hat Wurde um die Dow Jones industriellen durchschnittlichen DJIA gebaut Der durchschnittliche verwendet wird ein 21-Tage einfach gleitenden Durchschnitt Die Bands werden nach oben und unten von 4 verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen ist einfach Zuerst berechnen und Plot der gewünschten Durchschnitt Dann berechnen die Oberband durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozentwert 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozentwert 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bänder auf DJIA, die beiden beliebtesten Durchschnittswerte sind die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden Um den Markt die Bandbreiten zu setzen, anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder konstruiert werden, um einen festen Prozentsatz der Daten über dem vergangenen Jahr zu enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen leistungsfähigen und noch sehr nützlichen Ansatz, den er festhält Mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bands unterschiedlich Anhaltende Stierbewegung, die obere Bandbreite wird sich ausdehnen und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Schritt auf dem Markt was ist Geschehen ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die Schlüsselvariable Um die Volatilität, dann habe ich gedreht Um meinen eigenen Ansatz für Handelsbänder zu erstellen, habe ich eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßen getestet, bevor ich die Standardabweichung wähle, als die Methode, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind dabei Extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt reagieren. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für die einfache Gleitender Durchschnitt Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitstrend beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt liefert Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres To Behalte Klarheit, ich beschränke meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbaus. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börsen - und Einzelaktien ist eine 20-tägige Periode optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut gedient zu werden. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Das ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als diejenige Erweist sich am nützlichsten für Crossover-Käufe und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen ist, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn Im Gegenzug fällt die Korrektur unter dem Durchschnitt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel häufiger unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Alle Märkte und Themen, würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen, Da Sie die Anzahl der Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Oberes Band 50- Tag SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 Stück Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 S. Mehr Fälle, die Art der Perioden ist unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands antworten Die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands nicht geben absolute kaufen und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt werden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis verwandt werden kann Indikatoren. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, wie durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt gemessen wurde, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich Von einem zusätzlichen Indikator auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion bestätigt es, kein Verkaufssignal generiert wird auf der anderen Seite, wenn Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion nicht bestätigen, dass ist, Es divergiert wir haben ein verkaufsignal Die erste situation ist kein verkaufsignal stattdessen ist es ein fortlaufsignal, wenn ein kaufensignal in effekt war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen Die Bands, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push auf ein nominales neues geht Hoch Natürlich ist das Umgekehrte für Lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir sind Die Banden Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band Über den oberen Bands und unterhalb von 0 sind wir unterhalb der unteren band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preisaktion zu Indikator Aktion Auf einem großen Push down, nehmen wir an -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex RSI Bei der nächsten Absenkung auf etwas niedrigere Preisniveaus nach einer Rallye fällt b nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb des Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Unteres Band - unteres Band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge , Aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung an die Märkte mächtig Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bands, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn die Bands drastisch schmal sind, Scharfe Expansion in der Volatilität tritt in der nahen Zukunft auf. Beispielsweise hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Erhalten immer wieder angezogen sind Im Gange, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Unterstützung Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus demselben stammen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber kombinieren RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate Vorausgesetzt, alle wurden von Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl Schlusspreise und Volumen Kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu hoch kolinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere hätten gewählt werden können als Gut MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten zu sein Zeitrahmen Die untere Zeile ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators Sie wissen gut Für die Bestätigung der Signale, können Sie dann vergleichen die Aktion eines anderen Indikators, solange es nicht colinear mit dem ersten. Bollinger Bands ist Wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden in einer Bemühung entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. That relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu einem rigorosen Kauf zu kommen Entscheidungen zu treffen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte sich ein Impulsindikator ergänzen Ein Volumen-Indikator erfolgreich, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können in Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkte Preis kann und tut , Geh die obere Bollinger Band hinunter und runter die untere Bollinger Band. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für den gleitenden Durchschnitt und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein Vielmehr, Es sollte beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt die Zahl verkürzt wird Der Standardabweichungen sollten von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Die traditionellen Bollinger-Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Hierbei handelt es sich um einen einfachen Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung und wir wollen logisch konsistent sein. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Für das Bündel des mittleren Bandes und bei der Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Nehmen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung vor Der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikationen zu klein. In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten Innerhalb von Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.